• Ten temat jest pusty.
Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)
  • Autor
    Wpisy
  • #78273

    Satoshi
    Moderator

    Cześć,
    Mam pytanie odnośnie lewarowanych instrumentów w krypto. Na różnych portalach, często widzę wykresy, które prezentują likwidacje longow/shortow w USDT. Nie rozumiem jednak pewnych kwestii z nim związanych, poniżej moje przemyślenia.

    Rynek futures, ma osobny orderbook, tym samym, transakcje które tam wykonujemy, nie maja bezpośrednio wpływu na cenę na rynku spot, wiec informacje na temat longów i shortow są jedynie informacja na temat obecnej psychologi i “emocji” jakie obecnie panują na rynku? Jak bardzo gracze są przekonani o kierunku w którym pójdzie cena?

    Mamy jeszcze Margin Trading, gdzie dostępna jest mniejsza dzwignia, natomiast transakcje kupna i sprzedaży wykonywane są na orderbooku rynku spot i zabezpieczeniem jest dane krypto, wiec to już ma bezpośredni wpływ na cenę samej krypto i wahania.

    Czy w takiej sytuacji, całkowite likwidacje odpowiadają denominowanym w USDT strata zarówno z future jak i margin?

    Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc w zrozumieniu tematu.

Oglądasz 1 wpis (wszystkich: 1)

Musisz się zalogować by odpowiedzieć w tym temacie.

[snax_content]