| Test arbitrażu na kontraktach Bitmex | Kilka słow Dziękuję za przyjęcie do g…

| Test arbitrażu na kontraktach Bitmex |

Kilka słow
Dziękuję za przyjęcie do grupy, na codzień zajmuję się tylko arbitrażem na Altach + zyski longi na altach z zarobionych BTC. Uzbierałem troche kapitału w BTC, na dzwigni staram się póki co nie grać bo raczej kończy się na – , forex obserwuję ponieważ wychowałem się na Krypto a wiadomo to całkiem inna bajka.

Z zagrań Atlcoinów arbitrażem utrzymuję się już 2 lata lecz patrząc z perspektywy czasu coraz trudniej znaleść nierówności rynkowe a najważniejszym aspektem jest brak vol (bid ask płytkie zlecenia). Podsumowując da się na tym zarobić ale coraz trudniej. Dedykowane bardziej dla “leszczy niż grubych ryb)
No i trafiłem Paweł Szwajcar Fx koncepcja arbitrażu miedzy kontraktami zamierzam testować i dzielić się w tym poście.

Wyliczenia gramy po 1 BTC dzwignia x1 na long i short na XBTTH i TM

Ceny z 29.12.2018 15:25
TM 3694 gramy long 1BTC
TH 3751 gramy short 1BTC
Rożnica miedzy kontaktami 1.5%
Kapitał 2 BTC

Zakładamy przyszłe warianty cenowe kontaktów BTC oczekując różnicy między kontaktami 0.5%. Obliczamy jak wygląda binans nie wliczając fee. Zamykamy zlecenia na poniższych cenach.

TM 3400 strata longa 0.92 BTC
TH 3417 zysk shorta 1.097 BTC
Różnica kursu 0.5%
Wynik 2.017 BTC

TM 1600 strata longa 0.433 BTC
TH 1608 zysk shorta 2.332 BTC
Różnica kursu 0.5%
Wynik 2.755 BTC

TM 5400 zysk longa 1.461 BTC
TH 5427 strata shorta 0.691 BTC
Różnica kursu 0.5%
Wynik 2.152

Moje wnioski: Duże skoki w UP DOWN większy zysk. Wchodzić przy większej różnicy cenowej. Stosunek wygranej do ryzyka bardzo korzystny.
Zagrożenia: Wygaszenie kontraktów, trzymanie pozycji koszty FEE, brak osiągniecia małej równicy miedzy kontraktami.

Zapraszam do komentowania